급락장 대응 전략 최대낙폭(MDD) 알아보기(포트폴리오비주얼라이저)

급락장이 오면 이게 어디까지 떨어지는거지?

난 어디까지 감당할 수 있는거지?

여기가 바닥인가? 이런 생각들이 가득차게 됩니다.

그럴 때 기존의 통계를 이용한 최대낙폭(Max DrawDown)을 안다면

예상을 할 수 있고, 어느정도의 손실을 내가 허용할 수 있는지 미리 알 수 있는데요

미국 주식의 경우 이를 손쉽게 사이트를 통해 알아볼 수 있습니다.

www.portfoliovisualizer.com  을 사용해서 말이죠.

Portfolio Visualizer

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완벽하게 영어로 되어있고 또 어려워보여서

제가 한번 직접 해봤습니다.

포트폴리오 백 테스팅, 몬테 카를로 시뮬레이션, 최적화, 자산 관리 등은 무료로, 로그인 없이도 가능하니

한번 해보시면 도움이 될 것 같습니다.

Pricing탭을 누른 뒤 Free라고 써져 있는 칸 밑에

바로 해보기 라는 버튼이 있는데 그걸 누르면 아래와 같은 화면이 뜹니다.

뭐가 많고 어렵고 그래보이지만

일단 위에껀 냅두고 밑에 asset 1, 2, 3만 채워봅니다.

제가 가지고 있는 미국 주식은 QQQ, Unity, ARKW 입니다.

제가 tech 주식을 좋아하는 편이라 편중되어 있습니다.

그래서 이번 급락장에서 아주 제대로 처맞고 나락으로 가있는 중이죠.

ETF부터 주식까지 다 넣을 수 있어서 편하고

퍼센트까지 커스텀 가능해서 비중을 조금씩 바꿔서 넣어봤고

다 넣은 후에는 맨 밑에 버튼을 클릭하시면 결과가 아래와 같이 나옵니다.

 

표 중에 Max. Drawdown이 바로 최대낙폭입니다.

포트폴리오 백테스트를 보면 QQQ의 비중이 낮을 수록 최대낙폭이 높습니다.

QQQ 비중이 40퍼센트 정도가 되면 최대낙폭이 마이너스 10퍼센트 정도로 나오죠.

그리고 QQQ 비중이 40퍼센트가 되면 TWRR 그리고 MWRR이 플러스로 양전되는 것이 보이는데요

TWRR은 모든 기간에 대한 수익률을 곱한 수익률

MWRR은 내부수익률 인데, QQQ가 역시 답인가 싶네요.

근데 여기 자산 중 Unity로 인해서 

산정 기간이 2021년으로 한정된 것 같아 유니티를 빼고 백테스트를 해봤습니다.

이번엔 20퍼센트 씩 상승시켰는데요.

생각보다 최대낙폭이 줄어들지는 않았습니다.

오히려 포트폴리오2, 3의 최대낙폭은 유니티가 포함된 포트폴리오보다 높은 것으로 확인되었습니다.

QQQ가 안정적이니까 QQQ 몰빵을 하면 최대낙폭이 줄어들겠지? 라는 생각이 틀렸죠.

역시 아무리 좋은 주식도 분산투자가 중요하다는 것을 알게 되었습니다.

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미국 주식을 시작하시기 전에 이렇게

최대 낙폭을 알고 시작하시면 어디까지 견딜 수 있는지 확인할 수 있고

마음의 준비도 된 상태에서 준비할 수 있어서 좋을 것 같습니다.

도움이 되셨길 바라며

다음 포스팅에서 뵙겠습니다!